Publicado por El Museo de Historia de Madrid, antiguo Museo Municipal, se encuentra en el distrito Centro de la capital de España, en la calle Fuencarral. Ocupa el edificio del Real Hospicio de San Fernando, construido en el siglo XVIII por el arquitecto Pedro de Ribera en estilo barroco. La portada principal es considerada como una de las obras más representativas del barroco civil español.
El museo está concebido como un completo recorrido por la historia de Madrid desde que fue declarada capital de España en el siglo XVI. Las colecciones municipales anteriores a este momento se exhiben en el Museo de San Isidro, llamado también Museo de los Orígenes, situado junto a la iglesia de san Andrés y la capilla del Obispo, en pleno Madrid de los Austrias.
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